Question

期权的内在价值

Answer 1

期权的内在价值就是执行价格与标的资产市价的差额。

例如：小麦期货结算价格为1620元／吨，执行价格为1570元／吨的看涨期权具有50元／吨的内涵价值（1620——1570）。＂实值期权＂具有内在价值。＂平值期权＂内在价值为零。＂虚值期权＂无内在价值。

因此，期权的内在价值不可能小于0，因为在看涨期权的执行价格高于期货市价时或看跌期权的执行价格低于期货市价时，期权的买方可以选择不去执行期权。

Answer 2

期权的内在价值(Intrinsic Value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值。
期权的价格可以分为两部分：内在价值和时间价值。
期权的内在价值是指期权立即履约（即假定是一种美式期权）时的价值。
买入期权的内在价值IV=max（0，s-x）
卖出期权的内在价值IV=max（0，x-s）
其中s为当前股票市价，x为股票执行价。

Answer 3

期权的内在价值是指期权立即执行产生的经济价值。

Answer 4

期权的内在价值计算公式

1、看涨期权的内在价值公式
股票市价>执行价格

看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格
股票市价<执行价格
看涨期权的内在价值=0

2、看跌期权的内在价值的公式
股票市价>执行价格

看跌期权的内在价值=0
股票市价<执行价格
看跌期权的内在价值=执行价格-股票市价

Answer 5

10分钟看懂期权2——期权的内含价值与时间价值