Question

相关系数的性质是什么？

Answer 1

相关系数的性质是：

1、r的取值范围是[-1,1]n|r|=1，为完全相关lr=1，为完全正相关lr=-1，为完全负正相关nr=0，不存在线性相关关系n-1GBPr<0，为负相关n0<rGBP1，为正相关n|r|越趋于1表示关系越强，|r|越趋于0表示关系越弱。

2、r具有对称性，即x与y之间的相关系数和y与x之间的相关系数相等，即rxy=ryx。

3、r数值大小与x和y原点及尺度无关，即改变x和y的数据原点及计量尺度，并不改变r数值大小。

相关系数计算：

相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。