Question

回归模型整体显著,单个系数不显著怎么办

Answer 1

问：回归模型整体显著,单个系数不显著怎么办

答：首先，回归系数不显著不能简单地说对应的解释变量对被解释变量没有影响。 先观察F检验值。如果整体线性检验不显著，那么说明模型设定为线性不合适，需采用其他模型形式，如非线性回归模型。如果替代模型的回归系数t检验拒绝原假设（显著），那么说明是模型设定问题。 再者，对残差进行异方差检验以及自相关检验。如果存在异方差或者自回归，则用广义OLS法消除后，再做参数显著性检验。异方差和自回归的存在均会使得t检验失效。 如果仍然不显著，那么就要考虑是否将该变量从模型中剔除。若剔除该变量后的回归结果使得三个信息准则值均下降，那么就该剔除该变量。