Question

关于远期利率协议FRA日期计算问题

1x4的FRA，交易日为7月9日星期一。问起算日、确定日、结算日、到期日各为哪天。关于mxn里，m的单位是几天？30还是31？或者根据月份不同分别计算么？

Answer 1

起算日为7月11日（周三），确定日为起算日后一个月，名义存款或放款从8月13日（8月11、12为非营业日），确定日为8月13日（周一）。结算日为8月15日（周三）。到期日为11月13日。
天数是按照月份不同分别计算的实际天数。

追问

可是老师给的答案是这个诶：起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为4个月；起算日7月11日；确定日 8月10日；结算日8月13日（8月11、12日为非营业日）；到期日 11月12日

追答

1X4含义：
（1）是指即期日（起算日）7.11到和结算日之间为一个月，即为8月11日，但8月11、12为非营业日，结算日则为8月13日，基准日（确定日）为结算日前两天，即8月9日；
（2）即期日（起算日）到名义贷款到期日之间为4个月。到期日为11月11日。