国际金融计算题 30
1、某银行的汇率报价如下,若询价者买入美元,汇率如何?若询价者买入被报价币,汇率如何?若询价者买入报价币,汇率又如何?AUD/USD0.6480/90USD/CAD1.4...
1、某银行的汇率报价如下,若询价者买入美元,汇率如何?若询价者买入被报价币,汇率如何?若询价者买入报价币,汇率又如何?
AUD/USD 0.648 0/90
USD/CAD 1.404 0/50
USD/SF 1.273 0/40
GBP/USD 1.643 5/45
2、2004年10月12日,纽约外汇市场报出£ 1=$ 1.721 0/70,$ 1=J¥111.52/112.50。试判断买卖价并套算出£ 1对J¥的汇率。若某一出口商持有£ 100万,可兑换多少日元?
3、已知:
即期汇率 GBP/USD 1.832 5/35
6个月掉期率 108/115
即期汇率 USD/JPY 112.70/80
6个月掉期率 185/198
设GBP为被报价货币,试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。
4、已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为:
即期汇率 1.812 0/50
3个月 70/20
6个月 120/50
客户根据需要,要求:
(1)买入美元,择期从即期到6个月。
(2)买入美元,择期从3个月到6个月。
(3)卖出美元,择期从即期到3个月。
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月。
大家会答哪题就答哪题...会答完更好...由于比较急所以我会给很高的分...希望大家尽量帮忙...谢谢 展开
AUD/USD 0.648 0/90
USD/CAD 1.404 0/50
USD/SF 1.273 0/40
GBP/USD 1.643 5/45
2、2004年10月12日,纽约外汇市场报出£ 1=$ 1.721 0/70,$ 1=J¥111.52/112.50。试判断买卖价并套算出£ 1对J¥的汇率。若某一出口商持有£ 100万,可兑换多少日元?
3、已知:
即期汇率 GBP/USD 1.832 5/35
6个月掉期率 108/115
即期汇率 USD/JPY 112.70/80
6个月掉期率 185/198
设GBP为被报价货币,试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。
4、已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为:
即期汇率 1.812 0/50
3个月 70/20
6个月 120/50
客户根据需要,要求:
(1)买入美元,择期从即期到6个月。
(2)买入美元,择期从3个月到6个月。
(3)卖出美元,择期从即期到3个月。
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月。
大家会答哪题就答哪题...会答完更好...由于比较急所以我会给很高的分...希望大家尽量帮忙...谢谢 展开
展开全部
1.在汇率表示中,前者(数字小者)为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的汇率,询价者买入美元:
AUD/USD 0.648 0/90,即报价者买入澳元(基准币),汇率为0.6480;
USD/CAD 1.404 0/50,即报价者卖出美元(基准币),汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40,即报价者卖出美元(基准币),汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45,即报价者买入英镑(基准币),汇率为1.6435
2.£ 1=$ 1.721 0/70,$ 1=J¥111.52/112.50。
£ 1= J¥(1.7210*111.52)/(1.7270*112.50)=191.93/194.29(同边相乘)。某一出口商持有£ 100万,可兑换191.93*100万=19193万日元
3.六月期远期汇率
GBP/USD(1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/50
USD/JPY (112.70+1.85)/(112.80+1.98)=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率:(1.8433*114.55)/(1.8450*114.78)=211.15/77
4.欧元对美元三个月远期汇率:(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率:(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
即期到三个月择期:1.8050/1.8150
即期到六个月择期:1.8000/1.8150
三个月到六个月择期:1.8000/1.8130
(1)买入美元,择期从即期到6个月,即报价者买入欧元,汇率1.8000
(2)买入美元,择期从3个月到6个月,即报价者买入欧元,汇率1.8000
(3)卖出美元,择期从即期到3个月,即报价者卖出欧元,汇率1.8150
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月,即报价者卖出欧元1.8130
AUD/USD 0.648 0/90,即报价者买入澳元(基准币),汇率为0.6480;
USD/CAD 1.404 0/50,即报价者卖出美元(基准币),汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40,即报价者卖出美元(基准币),汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45,即报价者买入英镑(基准币),汇率为1.6435
2.£ 1=$ 1.721 0/70,$ 1=J¥111.52/112.50。
£ 1= J¥(1.7210*111.52)/(1.7270*112.50)=191.93/194.29(同边相乘)。某一出口商持有£ 100万,可兑换191.93*100万=19193万日元
3.六月期远期汇率
GBP/USD(1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/50
USD/JPY (112.70+1.85)/(112.80+1.98)=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率:(1.8433*114.55)/(1.8450*114.78)=211.15/77
4.欧元对美元三个月远期汇率:(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率:(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
即期到三个月择期:1.8050/1.8150
即期到六个月择期:1.8000/1.8150
三个月到六个月择期:1.8000/1.8130
(1)买入美元,择期从即期到6个月,即报价者买入欧元,汇率1.8000
(2)买入美元,择期从3个月到6个月,即报价者买入欧元,汇率1.8000
(3)卖出美元,择期从即期到3个月,即报价者卖出欧元,汇率1.8150
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月,即报价者卖出欧元1.8130
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |