50etf期权杠杆倍数怎么计算？
50ETF期权的杠杆倍数是非线性的，它与合约剩余时间，标的涨跌幅度等等有关。
如何计算期权的杠杆？
在金融衍生工具市场，杠杆比率是衍生工具所代表的实际价值与建立仓位所付出的现金额的比率。杠杆比率越高，标的资产价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大，意味着投资风险较高。基于期权非线性盈亏结构，期权的杠杆率需要从成本和收益率两个方面理解。
每个期权合约杠杆率不固定，合约杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值，即标的资产价格变动一个百分点，期权价格变化G个百分点（G代表杠杆倍数），以S和C分别代表标的资产价格和期权价格，S和C分别代表标的资产价格和期权价格变化量，则
这个公式看看就好，投资者在期权交易软件中可查询到每个合约对应的杠杆率，对于相同到期时间、不同行权价格的期权合约呈现出“实值期权杠杆率小，虚值期权杠杆率大”的特征。杠杆交易如同一把双刃剑，运用恰当可获得“以小博大”的效果，运用不当则会遭受损失放大的风险。因此，投资者需根据自身风险承受能力来选择杠杆比率适中的期权合约进行交易。
从成本角度讲，期权杠杆率等于标的50ETF现价与期权权利金的比值，这也是传统意义上的杠杆率定义。当标的50ETF价格为24500/10000份时，10001313价格为386元，期权杠杆率则为62.82，他表示每花386元认购2.450期权一张，便可买入价值24500的一万份50ETF指数基金。
然而，由于期权的非线性盈亏结构，这并不代表相同标的资产价格波动下，期权收益率等同于标的期货收益率，所以还可以从收益率角度来诠释杠杆率，它也被称为真实杠杆率，其定义为：
真实杠杆率=期权收益率/标的50ETF收益率=成本杠杆率×Delta.
很显然，与成本杠杆率相比，真实杠杆率更加真实地体现了期权盈利能力。
期权杠杆的特性
前面讲到期权杠杆是动态变化的，那么其变动的规律是怎样的呢？
简单来讲，期权的杠杆性有下面的特点：
一、与时间性有关，就是时间价值。在当月合约初期，杠杆较少；中后期，杠杆会变大；到了合约交割的那个星期，杠杆又会变小。
二、不同时期，不同合约杠杆不同。在当月合约初期，平值合约杠杠最大；中后期，虚值合约的杠杆最大。
一般情况下杠杆是20倍左右，就是50ETF（510050）涨1%，期权合约涨20%。但是如果结合合约剩余时间，配合不同的平值，虚值合约，杠杆就可能会有过百倍。
期权杠杆一般遵循如下几点特征：
（1）期权越虚值，杠杆越大；期权越实值，杠杆越小。
（2）期权杠杆是动态变化的，目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平，并不代表杠杆永远就是这么多。
可能有投资者会问：期权杠杆仅仅是代表短时间内的杠杆水平，如果我不是做短线交易，想长期持有，又该怎么办呢？事实上，不论持有期权时间有多长，其最终的实际杠杆水平一般不会超过刚开始建仓时期货价格与期权价格的比值。因此一般不用担心建仓完成后最终的杠杆水平会显得不可控。
总之，对于短线交易者，尤其是期权炒手们，由于持有时间较短，应该重点关注期权杠杆（真实杠杆率）的变化情况。而对于持有时间较长的投资者，除了要关注期权杠杆的变化情况，还应该关注建仓时期货价格与期权价格比值（杠杆比率）的大小情况，一般这是该期权最终可能实现杠杆的上限。
上图给出了不同剩余到期时间期权杠杆的变化情况。可以知道，期权杠杆随时间一般存在如下规律：
（3）相同条件下，随着剩余时间的减少，期权杠杆在逐渐变大。可以这样理解：随着时间的减少，相同条件下，因为有时间价值的衰减，期权的价格仍会逐渐减小，因此杠杆会增加。
（4）随着剩余时间的减少，期权的杠杆变动逐渐加快，这是由临近到期期权价格波动加快、Delta值变动加快（深度实值和深度虚值除外）所决定的。临近到期，期权杠杆会变得十分巨大。这点从7天到期的合约就可以看出来。
因此，对于风险极度偏好的投资者，不妨交易一周以内的期权，做其买方。如果害怕临近到期时间价值的快速衰减，不妨购买较为实值的期权，尽管处于实值，但其杠杆效应仍比期货高得多。还有，临近到期尽量不要购买深度虚值的期权，尽管拥有超高杠杆，但你到期获胜的概率极低。
上证50etf期权是一个杠杆非常高的投资方式，期权的杠杆是50etf期权上涨1%，期权合约就会上涨20%。很多投资者在进行期权交易的时候对于杠杆倍数就会产生疑惑。
50etf期权杠杆倍数怎么计算？
上证50etf期权投资的杠杆是一种非线性的，它并不是一个统一的杠杆，它和合约剩余的时间、标的涨跌幅度等相关，而且50etf期权杠杆是动态变化的。
其实也就是：50ETF合约杠杆倍数=50ETF现货价格÷该合约的最新价格，大家只需要记住50etf期权合约杠杆计算公式就可以了。
其实在50etf期权交易中，投资者们并不需要在意杠杆，因为在交易中，投资者们都是交易合约，明没有涉及到交割，所以杠杆也是给投资者一个参考，并不是投资的关键要素。
50ETF期权杠杆
期权的杠杆是在未来以执行价格交易的权利，所以是用权利金撬动杠杆。50etf期权有杠杆，但是不是和期货一样，50etf期权的杠杆是变化的。先说一下场内期权的基本特点——看涨看跌双向交易，T+0随时买卖，亏损有限，盈利无限等。为什么场内期权一天有如此大的波动？期权自带杠杆，期权买方只需要缴纳较少的权利金就可以获得更高价值的标的资产波动所带来的收益，但是期权买方不需要缴纳保证金。
50ETF期权杠杆的好处
1、期权时间价值，所以在当月合约初期，杠杠较少。中后期，杠杆会变大；到了合约交割的那个星期，杠杆又会变小。
2、不同时期不同合约杠杆不同，在当月合约初期，平值合约杠杠最大。中后期，虚值合约的杠杆最大。
所以一般期权越虚值，杠杆越大、期权越实值，杠杆越小。杠杆越大收益有可能越大，风险也会越大，投资者最好具备专业知识之后在进行实战操作。
50ETF期权交易技巧
准确预判大盘行情趋势，能够准确预判大盘行情趋势的投资者，一般都有长期的股票投资经验。往往能从基本面、技术面各方位行情研判的经验。所以这是在期权投资中大家最常用的一种投资方式，只有能预判对大盘的走势，就能很好的掌控期权交易节奏。
证50ETF和沪深300ETF期权因为是带杠杆特性的，每个合约的期权杠杆倍数都是不同的，所以上证50指数的波动，会使50ETF期权剧烈波动，有波动才有风险和收益。我们了解了50ETF期权交易的优势等，但是50etf期权交易规则杠杆倍数怎么计算？
图文来源：百度【财顺期权】
一、50etf期权交易规则是什么？
50ETF期权是中国第一个期权产品。许多投资者对期权投资感兴趣，所以他们需要在投资前仔细了解交易规则。50etf期权的交易规则和费用是怎样的？
1.建仓方式是：购买预约期权、购买预约期权、销售预约期权、销售预约期权
2.平仓方式：可以通过定向交易平仓，买家也可以通过行权平仓。
3.交易时间为周一至周五：上午9:30至11:30，下午1:00至15:00。交货的截止日期延长了30分钟。
4.期限：合同期限为期限月的第四个星期三（法定节假日顺延）。
5. 行权方法：50ETF期权是欧元期权，只能在到期时行使权力，行权时必须支付目标证券和现金。
二、50ETF期权手续费和交易成本：
建仓时买家要交契税和手续费，卖家要交保证金和手续费。50ETF期权的手续费按张数计算，手续费为7-10元一张。
现在市场都是多样化的！所以会导致手续费也是多样性的：
1.我国大陆境内欧式期权手续费规则为主；
2.交易手续费：交易所在每日期权交易结束后根据会员当日成交期权合约数量按交易所规定的标准对买卖双方计收手续费；每个券商的手续费除开交易所收取的那部分都是自己定义的。
有的券商定义的高，有的券商为占市场可能能有优惠。这样就需要去对比了。现在我们必须缴纳的就是交易所的费用，经手费1.3元，结算费0.3元。因为这个是交易所收取的，没有任何的商量余地的。
3.行权手续费：期权买方行权和卖方履约时交易所对其分别收取的费用。
关于上证50ETF期权手续费的算法暂时没有一个准确的定义，一般都是在上海证券交易所收取的成本费上加，由券商定价赚取差价。
现在期权市场上除了券商之外，还有部分第三方分仓提供交易，这些分仓收取的上证50ETF期权手续费用一般是在单边7-10元左右。这些期权分仓是通过券商，提供母账户下的子账户给用户交易，同时会除去上海证券交易所以及券商的手续费成本，最终定价后赚取差价。
