一道公司金融方面的题
3.考虑一个有效投资组合j，给定如下条件：E(Rj）=20%；E(Rm)=15%；Rf=5%；σm=20%求该投资组合的回报率的标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。要...
3.考虑一个有效投资组合j，给定如下条件：
E(Rj）=20%；E(Rm)=15%；Rf=5%；σm=20%
求该投资组合的回报率的标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
要求有过程 目前我只做出了贝塔系数…… 展开
E(Rj）=20%；E(Rm)=15%；Rf=5%；σm=20%
求该投资组合的回报率的标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
要求有过程 目前我只做出了贝塔系数…… 展开
1个回答
展开全部
这题是不是缺条件了，，，
beta=1.5你已经算出来了
另外beta= 协方差/市场方差 所以协方差=0.06=相关系数 x 市场标准差 x 组合标准差
这里有两个未知数，，，
beta=1.5你已经算出来了
另外beta= 协方差/市场方差 所以协方差=0.06=相关系数 x 市场标准差 x 组合标准差
这里有两个未知数，，，
本回答由提问者推荐
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是？
推荐律师服务：
若未解决您的问题，请您详细描述您的问题，通过百度律临进行免费专业咨询
