Question

用MATLAB进行金融建模

比赛题目：

利用金融和数学理论模型在中国金融衍生品市场利用股指期货数据建立量化交易模型

一、数据范围

大赛组委会将在官网上公布标准化和处理过的期货金融数据，将提供4年的1分钟股指期货交易数据以及2年的股指期货主力连续合约的Tick数据；

二、模型要求
1、参赛指定平台Matlab；

2、模型中不得含有未来函数、信号闪烁、过度优化等问题；未来函数指在模型在判断是否满足下单条件的时候引用还没有发生的数据作为判断标准，它能够根据未来的行情变化调整当前的信号。信号闪烁是指模型在判断下单时引用了一个正在变动的数据来判断，导致下单指令发出后又会消失，但是此时已经成交了。过度优化指的是模型的参数较多，且每一个参数都是优化到最优值，是一种根据历史数据去匹配交易模型的方法。

三、测试标准
1、低频模型：

手续费：双边收取（开仓和平仓均要收取），1.5%%（即万分之1.5）；
测试范围：整段所提供的股指期货1分钟交易数据；

下单价格：Close价
2、高频模型：
手续费：双边收取（开仓和平仓均要收取）；

2012年9月1日之前，手续费0.5%%（万分之0.5）；
2012年9月1日之后，手续费0.25%%（万分之0.25）；

测试范围：整段所提供的股指期货Tick交易数据；

交易次数：平均日交易不低于10次；
下单价格：需用对手价格发单（参考组委会提供数据资料，买入用Ask Price1，卖出用Bid
Price1）；
四、模型评分因素（1-4条可参考组委会提供的测试插件）

1、年化收益（模型在历史测试中的平均年度的收益率）
2、最大回撤（模型在测试中的资金从最高峰值一直连续回撤的比例）

3、收益风险比（年化收益/最大回撤，越高越好）
4、交易频率（平均日交易次数）
5、夏普比率（衡量收益稳定性的指标，越高越好）

6、周期通用性（基于某个K线周期开发的模型在其他K线周期上的通用性越高越好）

7、参数数量与敏感性（开发模型中使用到的参数数量越少评分越高，不同参数上模型绩效表现差异越小得分越高）

8、创新思路（与已经公开文献和资料上的模型思路不一样的，有独创精神的模型）

我想具体问一下其实它是要我们做什么？模型是不是就是一个程序啊？求大神指点~谢谢~

Answer 1

模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显著，如果显著，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。