Question

假设一只无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年期的远期价格是（ ）元。

A.20
B.21.03
C.10.05
D.20.05

Answer 1

【答案】：B
无红利股票的远期价格计算：Ft=Ster（T-t）=20×e0.05≈21．03（元），选项B正确。