Question

这个概率的协方差这里是怎么变过去的

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Answer 1

解：根据性质“COV(X,Y)=COV(Y,X)、COV(aX,bY)=abCOV(Y,X)、COV(aX+cZ,bY)=COV (aX,bY)+COV(cZ,bY)=abCOV(X,Y)+cbCOV(Z,Y)、COV(X,X)=D(X)，其中a、b、c为常数”求解。
其详细过程是，COV(aX+bY，aX-bY)=COV (aX,aX-bY)+COV(bY,aX-bY)=COV(aX,aX)+ COV(aX,-bY)+COV(bY,aX)+COV(bY,-bY)=a²D(X)-b²D(Y)。
供参考。