Question

eviews多重共线性检验中综合统计检验法的t值多大算大，大于临界值通过t检验算显著，多重共线性吗吗?

可决系数达到0.99，f值500多
不好意思，打字太着急没注意看
eviews多重共线性检验中综合统计检验法的t值多大算大，大于临界值通过t检验算显著，多重共线性不存在吗?

Answer 1

判别：

修正：逐步回归法

（1）用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归。按可决系数大小给解释变量重要性排序。

（2）以可决系数最大的回归方程为基础，按解释变量重要性大小为顺序逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形。

①若新变量的引入改进了R2，且回归参数的t检验在统计上也是显著的，则该变量在模型中予以保留。

②若新变量的引入未能改进R2，且对其他回归参数估计值的t检验也未带来什么影响，则认为该变量是多余的，应该舍弃。

③若新变量的引入未能改进R2，且显著地影响了其他回归参数估计值的符号与数值，同时本身的回归参数也通不过t检验，这说明出现了严重的多重共线性。舍弃该变量。

Answer 2

t值无所谓多大算大，最大无穷大
大于临界值就是显著
共线性又是另外一个话题了
我替别人做这类的数据分析蛮多的

Answer 3

很不错，很好