Question

什么是一阶自相关性和高相关性

Answer 1

一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果一阶自相关系数是正的，相关图就会呈现出光滑的蛇形形态；如果一阶自相关系数是负的，相关图就会呈现出之字形态。

虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关，但是更多的是与多期相关，即存在所谓的“高阶自相关性”。

所以，如果经DW检验模型存在自相关性，则表明模型至少存在一阶自相关性，很可能还存在着高阶自相关性。同理，如果模型通过了DW检验，即DW统计量的值接近于2，则只说明不相关，模型不存在一阶自相关性。

但并不同时意味着模型不存在高阶自相关性，还需要进行高阶自相关性检验。也就是说，即使模型通过了DW检验，也不能断然得出“模型不存在自相关性”的结论。

扩展资料

自相关性产生的原因：

线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。

1、经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关

2、经济行为的滞后性引起随机误差项自相关

3、一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关

4、模型设定误差引起随机误差项自相关

5、观测数据处理引起随机误差项序列相关

参考资料来源：百度百科-自相关性