Question

关于用matlab怎么分析两个离散序列相关性，是相关函数还是互功率谱？

我做的是两个等长1维序列的相关性分析，就是两个序列之间的波动有没有相互影响，要求使用互谱分析的方法，我用的计算相关系数的代码是：
pxy=XCORR(s1f,s2f,'coeff');
plot(pxy);grid;
所得到的图是附件里的，请问这个图是对的吗？不对的话应该是用什么代码输出的结果才能够判断呢？计算互功率谱能说明问题吗？
那通过这个图怎么判断相关性呢？谢谢~

Answer 1

互相关函数就可以，不过你用的这个函数是在频域的相关性，但貌似你在做金融分析？corrcoef函数可能更合适吧。

追问

貌似老师让用的就是在频域用互功率谱啥的分析，这个你知道怎么弄吗？

追答

二者在意义上区别不大，互功率谱与相关函数是一对傅立叶变化对。

互功率谱可以这样求：
s1_FFT = fft(s1);
s2_FFT = fft(s2);
s1_FFT.*conj(s2_FFT)就是互功率谱

也可以求完相关函数后求傅里叶变换，变为功率谱。

另外功率谱本身有函数psd, csd，不过我没用过，可以试试。