Question

投资学计算题

1、 如果rf＝6%，E(rM)＝1 4%，E(rP)＝1 8%的资产组合的 值等于多少？
2、一证券的市场价格为50美元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍 (其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付一固定红利。
3、考虑两种证券，A和B，其标准差分别为30%和40%，如果两种证券的相关系数如下，计算等权数的组合的标准差。（1） 0.9； （2） 0； （3）－0.9。

Answer 1

1.因为E(rP)=rf+E(rM)*β 。所以β=（E(rP)-rf）/E(rM)=（1 8%-6%）/1 4%=6/7
其他的题待解

追问

太感谢了