AR与MR模型的自相关函数ACF与偏自相关函数PACF在特征上有何区别

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2个回答

涣涣溱沩
2020-06-30

知道答主

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AR（p）模型的ACF是拖尾的，PACF是滞后p阶后截尾

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东莞大凡
2024-08-07 广告

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紫薇命free
2019-04-24 · TA获得超过3350个赞

知道大有可为答主

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从6期开始自相关函数值明显落于零值线以下，说明该二阶差分序列是平稳的。在ARIMA模型中，d为2.可以借助自相关函数ACF和偏自相关函数PACF确定p、q。

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