Question

时间序列分析运用ARMA（q，p）模型，如何确定q、p的取值

Answer 1

查看自相关、偏相关系数图，获取其截尾特点，从而确定p和q
另外根据Box-Jenkins建模方法，可以初步设定模型为ARMA（n，n-1），即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶，

追问

詹金斯模型是很强大，但有时非平稳数据不用差分，取对数就能处理平稳了，不知道是不是也能这么用。再者这个N的确定，还是需要看自相关和偏相关系数图吧，这图怎么看法啊。。。不好意思这玩意儿毕业后丢了好几年了，一下子想不起来了。例如下面这图
说是AC和PAC都滞后4期，此图给的解释是AC和PAC第四期的系数都“较大”，我看AC5期的系数也不小啊。。。是否只要较大了，后面就不用管了，这个较大有什么判定标准么？

追答

理论依据我上传了一张图，你看下
AC5期系数是不小，但没有超过显著性的那条虚线
判断要求是只要某个较大（超过虚线），且后面时期的系数均在虚线内，即可

Answer 2

不用eviews，如果用matlab，怎么确定呢？