Question

关于时间序列的一些疑问？

1、如何检验某一时间序列的平稳性？如果该序列不平稳，平稳化处理的方法有哪些？
2、对于某一平稳的的时间序列，其自相关函数、偏相关函数、自相关系数、偏相关系数的定义是什么，怎样进行计算？
3、如何利用自相关系数和偏相关系数进行模型识别？如果模型识别的结果是ARMA模型，书上说利用试探法来确定p和q的值，接着进行参数估计，再利用该模型进行检验，判定其是否被接受，如果接受，就确定下来p和q，如果不接受，就继续试探，这里的“接受与否”怎样判定？
4、假设现已经确定了某一时间序列模型为AR(2):Zt-1.4Z(t-1)-8.3Z(t-2)=at，用该模型进行预测时at项怎么处理？我看书上的例子，在进行实际预测时，直接将at项忽略了，如果可以将at项直接忽略的话，那么，如果最终确定的模型为MA(2):Zt=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，将at项直接忽略的话，MA模型的右边岂不为0？如果现在已经确定了某一时间序列模型为ARMA(2):Zt-2.4Z(t-1)-5.3Z(t-2)=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，用该模型进行预测时at项又怎么处理呢？书上说可以用格林函数进行多项式相除，但没有说具体怎么相除？
PS：采纳为最佳答案后再给200分。
看来这个问题在这儿问貌似复杂了点儿....嗯，现将上述问题等价转换为下面这个问题：
是这样的，大家都知道，如果在百度首页的输入框输入一些关键词进行搜索时，如果有人已经搜索过相关问题，就会在搜索栏自动产生一个下拉列表供大家选择，如下图所示：

Answer 1

百度的那个是 模糊搜索 和 搜索热门词汇的排序
一般的分词加上拼音应该就可以了 不必模式识别
运算太复杂的话 浪费性能啊

Answer 2

你太有学问了，我才疏学浅

Answer 3

你太有学问了，我才疏学浅。