Question

资产组合风险分散效果主要由什么因素决定

Answer 1

问：资产组合风险分散效果主要由什么因素决定

答：亲亲， 您好，资产组合风险分散效果主要由投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数因素决定。资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，相关系数越大，组合方差越大，风险越大。