期权亏损怎么算
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。
卖出期权：
1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。
扩展资料：
期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 期权定义的要点如下:
1、期权是一种权利。 期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。
2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。
期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。
3、到期日。双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权；如果该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，则称为美式期权。
4、期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执行”。在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，称为“执行价格”。
参考资料来源：百度百科-亏损期权
期权盈亏的计算方式，以50ETF期权为例子
假设当日开盘判断行情即将下跌，买入一张沽2500合约，开盘价0.0713，最高涨至0.0935 处止盈平仓。因为判断行情走势方向是正确的，该合约价格就呈现单独的上涨走势。（下图）
成本计算：一张认沽2月2500合约=0.0713*10000=713元。
盈亏计算：一张该合约盈利=（0.0935-0.0713）*10000=222元。
如果是买入十张、二十张相乘就可以了。
注：还需扣除交易手续费，手续费由合作的期权经营机构(交易所指定的券商或期货公司)定额收取的。交易每张期权合约手续费是在执行买入开仓指令时收取（不论投资盈利还是亏损）。
那如果开盘是买入了认购2月2450合约，则因为方向判断错误，该合约价格就呈现了单独的下跌趋势。该合约开盘价0.0420，跌至0.0370处止损平仓。（上图）
成本计算：一张认购2月2450合约=0.0420*10000=420元。
盈亏计算：一张该合约盈利=（0.0370-0.0420）*10000=-50元。
同样需再加上你的交易手续费就是最后的盈亏了。
以上便是对期权交易盈亏最简单的理解，通俗易懂！
对于期权交易新手来说，像期权这种快节奏的交易模式在无形中会带来亏损的风险，具体造成亏损的原因大致分为三种：
第一种是方向性错误；
第二种是做对方向却选错合约；
第三种是扛单到期造成的亏损。
若是方向性错误，无论是买入期权的权利金贵与便宜，都会直接导致亏损，往往权利金便宜的期权跌幅会更大。
若是做对方向却选错合约，那就是投资者的方向判断正确，而选择了深度虚值期权，因为标的波动涨幅不够大，撬动不了深度虚值期权，不但没盈利反而是亏损。
若是扛单到期造成亏损，意味着投资者使用了股票投资的思维去投资期权，这是万万不能有的。
针对以上造成的亏损原因，总结了有效防范的建议，无论你是技术指标型交易者，还是稳健型交易者都适用。
期权知识@期权酱
技术指标型交易
1.分时均线
在日内操作中，使用分时均线来判定方向是非常有效的。尤其是单边行情，可以根据开盘后的30分钟分时均线来定强弱，均线之上不做空，均线之下不做多，标的上穿、下穿均线来决定止盈或止损。
2.MACD指标
MACD指标在一定程度上，可以作为日内操作或日间强弱的参考标准。若是做短线日内操作，可以结合分时均线参考更好。
3.北向资金的流向
实时关注北向资金（沪深港通）的流入流出情况，特别是单日大幅的流入或流出，以及日内的单边流入或流出。
4.主要成分股的强弱
众所周知，50ETF的标的是上证50，主要成分股和成分板块的强弱对合约的涨跌有直接影响。若主要成分股和成分板块协同上涨，则50ETF大概率大涨；若协同下跌，则50ETF大概率下跌；若涨跌不一，则50ETF弱势。这个技巧在末日轮里定方向非常实用，可以大致决定多空或做跨。
稳健型交易
通常实值三档合约权利金价格在1500-2000之间，权利金成本比较高但不至于太贵，杠杆率不及平值、虚值期权，而实值期权合约同时具有内在价值和时间价值（时间价值占比10%）。
实值期权合约的时间价值占比较小，对买方的伤害也相对较低。
实值期权合约对标的波动大小的同步率更大，因此只要标的有效波动，实值期权便能有收益（内在价值）产出，能够有效覆盖时间价值的流失，即使在波动率处于下跌的情况，该类合约仍能有效获利。
之所以会出现买对方向还亏损的原因，是因为平值、虚值期权合约的时间价值流失与波动率下跌造成，作为一种稳健型投资策略，实值期权合约能够更好地防范方向做对还亏损的风险。
期权的四种基本交易为：买入认购、卖出认购、买入认沽、卖出认沽。
买入开仓的持仓称为权利仓，卖出开仓的持仓称为义务仓。买入认购适用大涨的行情，买入认沽适用大跌的行情，卖出认购适用不涨的行情，卖出认沽适用不跌的行情。
所以，盈亏的计算方式有四种：
买入认购期权和买入认沽期权均为权利仓，风险有限，收益无限（买入认沽期权具有理论上的收益上限），最大损失为付出的权利金，当期权合约价格上涨的盈利覆盖了付出的权利金后，开始盈利。
对于买入认购期权，盈亏平衡点B=行权价K+权利金M。当期权合约到期时，若标的价格大于行权价K，则买入认购期权的行权收益随着标的价格的上涨不断扩大；若标的价格小于行权价K，则期权行权无收益，买入认购期权的亏损始终等于付出的权利金M。
对于买入认沽期权，盈亏平衡点B=行权价K-权利金M。当期权合约到期时，若标的价格小于行权价K，则买入认沽期权的行权收益随着标的价格的下跌不断扩大；若标的价格大于行权价K，则期权行权无收益，买入认沽期权的亏损始终等于付出的权利金M。
卖出认购期权和卖出认沽期权均为义务仓，收益有限，风险无限（卖出认沽期权具有理论上的亏损上限），最大盈利为得到的权利金，当期权合约价格上涨导致的持仓亏损覆盖了得到的权利金后，才开始产生实际亏损。
对于卖出认购期权，盈亏平衡点B=行权价K+权利金M。当期权合约到期时，若标的价格大于行权价K，卖出认购期权的行权亏损随着标的价格的上涨不断扩大；若标的价格小于行权价格K，则卖出认购期权的盈利始终等于获得的权利金M。
对于卖出认沽期权，盈亏平衡点B=行权价K-权利金M。当期权合约到期时，若标的价格小于行权价K，卖出认沽期权的行权亏损随着标的价格的下跌不断扩大；若标的价格大于行权价格K，则卖出认沽期权的盈利始终等于获得的权利金M。
谢赛(执业证书编号:S0940621070002)
期权是一种可以在一定时间内以约定好的价格买卖某资产的权利，目前沪深交易所内有四种上市交易的期权品种。上交所有上证50ETF期权和沪深300ETF期权，深交所有沪深300期权和沪深300ETF期权。期权的交易和盈亏计算看似要比其他资产的交易复杂一些，实则不然。
下面给大家说一下最常用到的买入认购期权和买入认沽期权的计算方法，以上证50ETF期权收益计算方式为例：
图文来源：百度【财顺期权】
50期权买方的利润主要是赚取的期权合约差价减去权利金的支出和手续费。而50期权卖方全部的利润就来自于权利金。
例：现买入上证50ETF期权100张现价为0.0026的6月3200认购合约（认为指数会涨到3200点）。如下图：
假设当天行情上涨，3200的认购合约价格涨到0.0076。此时平仓利润就等于
（现价-买入价格） x 合约单位 x 买入张数 = 利润
(0.0076 - 0.0026) x 10000 x 100 = 5000 元
买入合约的权利金是 0.0026 x 10000 x 100 = 2600元（成本）。净赚5000元，收益率达到了192%。
若随着行情不断上涨，这笔交易的利润是没有上限的。但最大损失就是现价跌到0，亏掉权利金2600元。买入认沽期权也是同理的计算方法。
