Question

什么是空头避险策略？ 空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（　　）。 A．基差值为正

什么是空头避险策略？
空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（　　）。
A．基差值为正，而且绝对值变大
B．基差值为负，而且绝对值变小
C．基差值为正，而且绝对值变小
D．无法判断
麻烦各大神解释解释所选选项的原因

Answer 1

差走弱时，空头套期保值将亏损。基差值为正，而且绝对值变小时基差走弱。 选C

Answer 2

我不明白，仅供参考。
我知道什么叫空头避险及空头避险策略，顾名思义可能是做空的意思，就是你认为它能跌，所以现在卖空，等到将来跌了再买回来。（不知道我说的对不对）。

我选D，无法判断。
基差值是现货与期货价格之间的差。现货价格是真实的，期货价格是虚拟的，是人们的预期，是还没发生的，不是真实的。拿它俩之间的基差值来作为避险的依据不可取。

Answer 3

期货相对价值增加，导致空头避险策略不利，AB选项期货价格都在相对减少，只有C的期货价格在相对增加。空头套期后，期货价格相对增加，如果此时套期的话利润更多，所以相当于一开始套期导致利润减少了。

Answer 4

选C 人家绝对值都变小了 亏了

Answer 5

空头避险，套期保值就是要在期货做多才能避险，也就是买入套期保值。买入套期保值要盈利，基差必须扩大，A项和B项都是基差变强，只有C项是基差变弱，这个时候买入套期保值是要亏钱的