金融学考试题
题目是这样的：你计划将1000000万美元投资股票X,股票Y和无风险资产。你计划够着一个期望收益率为13.5%，风险是市场组合风险的70%的投资组合。股票X的期望收益率为...
题目是这样的：你计划将1000000万美元投资股票X,股票Y和无风险资产。你计划够着一个期望收益率为13.5%，风险是市场组合风险的70%的投资组合。股票X的期望收益率为31%，beta为1.8，Y的期望收益率为20%，beta为1.3，你应该如何投资于X。老师要怎么做呢？教教我，急。拜托各位!
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设投资于x,y,无风险的比例为a，b，c
解方程组
1、a+b+c=1
2、31%a+20%b+rf=13.5%
3、1.8a+1.3b=0.7
可见题干缺少无风险收益率
解方程组
1、a+b+c=1
2、31%a+20%b+rf=13.5%
3、1.8a+1.3b=0.7
可见题干缺少无风险收益率
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