Question

股票的一系列计算，能有详解和说明最好

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
90. 35.该远期价格等于（ ）元。
A.28.19 B.28.89 C.29.19 D.29.89

91. 若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（ ）元。
A.0 B.28.19 C.28.89 D.29.19

92. 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（ ）元。
A.-5.00 B.-5.55 C.-6.00 D.-6.55

93. 在某股指期货的回归模型中，若对于变量与的10组统计数据判定系数=0.95，残差平方和为120.53，那么的值为（ ）。
A.241.06 B.2410.6 C.253.08 D.2530.8

94. 如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）。
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小

Answer 1

解答如下：

90.(30-1*e^-(6%*2/12)-1*e^-(6%*5/12))*e^(6%*6/12)=28.89 选择B

91.此时为平值期权0元 选择A
92.折现到当前时间点计算 28.89-35*e^(-6%/4)=-5.55 选B （不太确定）

93.由ESS/TSS=0.95可知道，RSS/TSS=0.05,所以，TSS=120.5/0.05=2410,选择B
94.多重共线性，使得OLS参数估计不确定性增大，方差增大 选择A

Answer 2

引用mlymly2008的回答：
解答如下：

90.(30-1*e^-(6%*2/12)-1*e^-(6%*5/12))*e^(6%*6/12)=28.89 选择B

91.此时为平值期权0元 选择A
92.折现到当前时间点计算 28.89-35*e^(-6%/4)=-5.55 选B （不太确定）

93.由ESS/TSS=0.95可知道，RSS/TSS=0.05,所以，TSS=120.5/0.05=2410,选择B
94.多重共线性，使得OLS参数估计不确定性增大，方差增大 选择A

92题应该是f=S-I-Kexp{-t(T-t)}=35-e^(-6%/6)-28.89*e^(-6%/4)=5.55打到这里发现公式打反了，我这计算的是多头的，空头是它的相反数