Question

4月19日外汇市场上即期汇率为1欧元=1.0975美元，该市场的欧元连续复利为2.50%，美元连续复利5%，试求欧元兑美元半年期远期汇率。

Answer 1

问：4月19日外汇市场上即期汇率为1欧元=1.0975美元，该市场的欧元连续复利为2.50%，美元连续复利5%，试求欧元兑美元半年期远期汇率。

答：亲，您好。欧元兑美元半年期远期汇率1.0894美元。根据远期汇率公式： 远期汇率 = 即期汇率 * (1 + 基准货币利率 * 期限 / 360天) ÷ (1 + 非基准货币利率 * 期限 / 360天) 其中，基准货币为美元，非基准货币为欧元，期限为半年。代入数据，得到： 远期汇率 = 1.0975 * (1 + 0.05 * 0.5 / 360) ÷ (1 + 0.025 * 0.5 / 360) = 1.0894 因此，欧元兑美元半年期远期汇率约为1欧元=1.0894美元。

答：拓展资料：中国人民银行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价。它是即期银行。自2006年1月4日起，人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对美元、欧元、日元和港币汇率中间价，作为当日。