Question

下列关于相关系数的表述中，正确的是（ ）。

A.协方差=相关系数×两项资产标准差的乘积
B.相关系数为负值，意味着两项资产报酬率呈反向变化，抵消的风险较少
C.相关系数等于1时，机会集曲线变成了一条折线
D.相关系数越大，组合风险越小

Answer 1

【答案】：A
相关系数为正值，表示两项资产报酬率呈同方向变化，组合抵消的风险较少，相关系数为负值，意味着 两项资产报酬率呈反向变化，抵消的风险较多。所以选项 B 错误。相关系数等于-1 时，机会集曲线变成了一条折线。 选项 C 错误。相关系数越大，组合风险越大。选项 D 错误。