设随机变量X与Y相互独立,且X~N(1,4),Y~N(0,1),令Z=X-Y,则D(Z)=
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设随机变量X与Y相互独立,且X~N(1,4),Y~N(0,1),令Z=X-Y,则D(Z)=D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=D(X)+D(Y)=4+1=5。
设 X 与 Y 是两个随机变量,则D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y),其中协方差Cov(X,Y)=E{[x-E(X)][y-E(Y)]}。特别的,当X,Y是两个不相关的随机变量时,Cov(X,Y)=0,则D(X-Y)=D(X)+D(Y)。
因为随机变量X与Y相互独立,且Z=X-Y,所以D(Z)=D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=D(X)+D(Y)=4+1=5。
扩展资料:
当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小。
方差不仅仅表达了样本偏离均值的程度,更是揭示了样本内部彼此波动的程度,也可以理解为方差代表了样本彼此波动的期望。当然,这个结论是在二阶统计矩下成立。
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D(Z)=D(X-Y)=DX+(-1)^2*DY=4+1=5
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设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则下列结论中正确的是 【D 】
A.E(X)=0.5,D(X)=0.5 B.E(X)=0.5,D(X)=0.25
C.E(X)=2,D(X)=4 D.E(X)=2,D(X)=2
设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则下列结论中正确的是 【 】
A.E(X)=0.5,D(X)=0.5 B.E(X)=0.5,D(X)=0.25
C.E(X)=2,D(X)=4 D.E(X)=2,D(X)=2
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