Question

下列关于利率的说法，正确的是（　　）。

A.如果在合约到期前利率发生变动，远期合约价格和期货合约价格从理论上来讲就会产生差异
B.如果标的资产价格与利率高度负相关，当标的资产价格上升时，一个持有期货合约多头 头寸的投资者会因每日结算而立即获利
C.持有远期合约多头头寸的投资者会因利率的变动方式而受到期货合约的影响
D.当标的资产价格与利率的负相关性很强时，远期理论价格低于期货理论价格

Answer 1

【答案】：A

B选项错误，如果标的资产价格与利率高度正相关，当标的资产价格上升时，一个持有期货多头头寸的投资者会因每日结算而立即获利。C选项错误，持有远期合约多头头寸的投资者不会因利率的变动方式而受到期货合约的影响。D选项错误，如果标的资产价格与利率高度负相关，在其他条件相同时，期货合约的理论价略低于远期合约的理论价格。 。