Question

投资组合的期望收益率公式

Answer 1

证券投资组合的期望收益率计算公式
1.预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率
不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。
2.相关系数反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态。
相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关。
拓展资料：
在哪些证券上投多少钱，也就是哪些组合使我们的投资风险最小，或者说使我们的收益最大，从马科维茨这个理论开始，风险收益权衡的分析框架正式成为金融学的基础分析框架。大半个世纪以来,不管我们的金融学发展到多么高深的地步，不管它的数学公式发展得多么高深艰涩，所有的金融决策的基础概念一点都没有变，就是围绕着如何减小风险，增大收益来进行的。
在马科维茨之前,原来的证券投资,基本上都是散兵游勇式的分析,在马科维茨之后，证券投资就演变成了一套可复制、可推广的体系研究，就慢慢地变成了专业化的证券投资行业。换一句话说，这个理论不但是这个学科的起点，也是现代证券投资行业的起点。大家都意识到,证券投资不仅仅是一个分析股票的过程，而且是一个寻找最佳组合的过程，它是需要全局式的，大量计算和分析的。这个方法论对于金融服务行业而言，就像模具和流水线对于工业生产一样,可以复制，可以推广，可以进行规模化生产的。形成一个产业以后，整个仓融市场的效率也被大大地提高,全球的资金的也变得更加有效了。
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