知道预期收益率和标准差怎样算相关系数
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亲 下午好
相关系数=协方差/（标准差A×标准差B）=（6%×3%）/（6%×0%）=0.5因为证券B的标准差为0，所以这两种证券的相关系数是0.5，表明这两种证券的收益具有一定的相关性，但不能完全相关。
相关系数=协方差/（标准差A×标准差B）=（6%×3%）/（6%×0%）=0.5因为证券B的标准差为0，所以这两种证券的相关系数是0.5，表明这两种证券的收益具有一定的相关性，但不能完全相关。
咨询记录 · 回答于2023-02-19
知道预期收益率和标准差怎样算相关系数
你好
证券A预期收益率6% 标准差6%
证券B预期收益率3% 标准差0%
求两种证券的相关系数为
亲 下午好相关系数=协方差/（标准差A×标准差B）=（6%×3%）/（6%×0%）=0.5因为证券B的标准差为0，所以这两种证券的相关系数是0.5，表明这两种证券的收益具有一定的相关性，但不能完全相关。
相关系数=协方差/（标准差A×标准差B）=（6%×3%）/（6%×0%）=0.5因为证券B的标准差为0，所以这两种证券的相关系数是0.5，表明这两种证券的收益具有一定的相关性，但不能完全相关。
A.0 B.-1 C.1 D.0.5
选哪个老师
扩展资料； 相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标，是一种非确定性的关系，是研究变量之间线性相关程度的系数。相关系数按积差方法计算，以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘以反映两变量之间相关程度。 相关系数的分类包括︰1、简单相关系数，用于度量变量间的线性关系的量；2、复相关系数，是因变量与多个自变量之间的相关关系；3、典型相关系数，先对原来各组变量进行主成分分析，得到新的线性关系的综合指标，通过综合指标之间的线性相关系数以研究原各组变量间相关关系。
亲 选d哦
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