构建一个由3只股票组成的投资组合，股票A，B，C的B系数分别为08，13，1.7，三支股票在投资组合的权重分别为30%35%，35%
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
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亲亲 我们可以先计算出该投资组合的加权平均B系数为：0.08 * 0.3 + 0.13 * 0.35 + 1.7 * 0.35 = 0.754接着，我们可以使用市场投资组合的期望超额收益率和该投资组合的加权平均B系数，来计算该投资组合的期望超额收益率。根据CAPM模型，该投资组合的期望超额收益率为：E(Rp) = Rf + βp * (E(Rm) - Rf)其中，Rf为无风险利率，E(Rm)为市场组合的期望收益率，βp为该投资组合的加权平均B系数。假设无风险利率为3%，市场组合的期望收益率为9%，则该投资组合的期望超额收益率为：E(Rp) = 0.03 + 0.754 * (0.09 - 0.03) = 0.07432 或 7.432%因此，该投资组合的期望超额收益率为7.432%。
咨询记录 · 回答于2023-05-12
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
构建一个由3只股票组成的投资组合，股票A，B，C的B系数分别为08，13，1.7，三支股票在投资组合的权重分别为30%35%，35%
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
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市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
构建一个由3只股票组成的投资组合，股票A，B，C的B系数分别为08，13，1.7，三支股票在投资组合的权重分别为30%35%，35%
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