Question

如何判断arch模型估计的结果

Answer 1

问：如何判断arch模型估计的结果

答：您好，亲，根据您的问题描述:判断ARCH模型估计的结果可以采用以下几个步骤：1. 观察念嫌拟合优度统仔饥手计量：可以观察模型的残差方差是否显著不为零。在ARCH模型中，最常用的拟合优度统计量是Ljung-Box检验。2. 观察参数估计值的符号和显著性：在ARCH模型中，最常用的参数是ARCH阶数和GARCH阶数的估计值。这些参数需肢吵要满足正负性、稳定性、显著性等方面的要求。3. 计算模型的预测误差和残差：可以计算模型在训练集和测试集上的预测误差和残差，观察模型是否能够较好地拟合数据。4. 进行模型诊断：可以通过诊断图和异常值分析等手段来确认模型是否满足假设条件。5. 比较不同模型的拟合优度：可以比较不同ARCH模型的AIC、BIC等拟合优度统计量，以确定最佳的模型。