Question

某公司购买甲、乙、丙三种股票进行投资组合，它们的β系数分别为1.6、1.1和0.8=种股票在投资组合中的比重分别为40%、40%和20%，股票的市场收益率为14%，无风险收益率为6%。要求:计算该投资组合的风险收益率和投资收益率。

Answer 1

问：某公司购买甲、乙、丙三种股票进行投资组合，它们的β系数分别为1.6、1.1和0.8=种股票在投资组合中的比重分别为40%、40%和20%，股票的市场收益率为14%，无风险收益率为6%。要求:计算该投资组合的风险收益率和投资收益率。

答：您好，很高兴为您解答，根据题目给出的信息，我们可以计算该投资组合的风险收益率和投资收益率。首先，计算投资组合的风险收益率：投资组合的风险收益率 = β1 * 比重1 * (市场收益率 - 无风险收益率) + β2 * 比重2 * (市场收益率 - 无风险收益率) + β3 * 比重3 * (市场收益率 - 无风险收益率)= 1.6 * 0.4 * (0.14 - 0.06) + 1.1 * 0.4 * (0.14 - 0.06) + 0.8 * 0.2 * (0.14 - 0.06)= 0.064 + 0.032 + 0.016= 0.112所以，该投资组合的风险收益率为11.2%。接下来，计算投资组合的投资收益率：投资组合的投资收益率 = 比重1 * (市场收益率 - 无风险收益率) + 比重2 * (市场收益率 - 无风险收益率) + 比重3 * (市场收益率 - 无风险收益率)= 0.4 * (0.14 - 0.06) + 0.4 * (0.14 - 0.06) + 0.2 * (0.14 - 0.06)= 0.04 + 0.04 + 0.016= 0.096所以，该投资组合的投资收益率为9.6%。综上所述，该投资组合的风险收益率为11.2%，投资收益率为9.6%。