Question

拟合arma模型后怎样进行白噪声检验

Answer 1

问：拟合arma模型后怎样进行白噪声检验

答：在拟合ARMA模型后，进行白噪声检验是非常重要的一步，以确保模型的有效性和准确性。白噪声检验的目的是检查模型的残差是否具有随机性和独立性，如果残差不是白噪声，那么模型就不是一个好的拟合。进行白噪声检验的方法有很多，其中最常用的是Ljung-Box检验和Durbin-Watson检验。Ljung-Box检验是检验一组残差是否具有自相关性的一种统计方法，它的原假设是残差序列是白噪声。如果Ljung-Box检验的p值小于0.05，则拒绝原假设，即残差序列不是白噪声。Durbin-Watson检验则是检验残差序列是否具有自相关性，其原假设是残差序列不存在自相关性。如果Durbin-Watson统计量的值接近于2，则说明残差序列不存在自相关性。除了这些常用的方法外，还有其他的白噪声检验方法，如Box-Pierce检验、Breusch-Godfrey检验等。在进行白噪声检验时，需要注意的是，检验结果只是一个指示性的结果，不能完全代表模型的有效性，需要结合实际情况进行综合分析。总之，进行白噪声检验是拟合ARMA模型后的一项重要工作，可以通过多种方法进行检验，以确保模型的有效性和准确性。