若无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为15%，一个充分分散化的投资组合的贝塔值为0.8，其预期收益为？
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您好，亲亲！
很高兴为您效劳呢！据我了解，2.若无风险收益率=5%，市场组合的预期收益为15%.一个充分分散化的投资组合的B=0.8.其预期收益?根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险收益率 + β(市场组合预期收益率-无风险收益率)其中，β为投资组合的系统性风险，也称为贝塔系数。根据题目给出的数据，代入公式可得：预期收益率 = 5% + 0.8×(15%-5%) = 5% + 0.8×10% = 13%因此，这个充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
很高兴为您效劳呢！据我了解，2.若无风险收益率=5%，市场组合的预期收益为15%.一个充分分散化的投资组合的B=0.8.其预期收益?根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险收益率 + β(市场组合预期收益率-无风险收益率)其中，β为投资组合的系统性风险，也称为贝塔系数。根据题目给出的数据，代入公式可得：预期收益率 = 5% + 0.8×(15%-5%) = 5% + 0.8×10% = 13%因此，这个充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
咨询记录 · 回答于2023-05-27
若无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为15%，一个充分分散化的投资组合的贝塔值为0.8，其预期收益为？
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × (市场预期收益率 - 无风险利率)代入已知数据：预期收益率 = 5% + 0.8 × (15% - 5%) = 13% 因此，该充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
很高兴为您效劳呢！据我了解根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × (市场预期收益率 - 无风险利率)代入已知数据：预期收益率 = 5% + 0.8 × (15% - 5%) = 13% 因此，该充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
总共七个题，阿狸嘎多
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解，4.假定CAPM适用，市场组合的预期收益为15%，其收益的标准差为30%，无风险收益率为7%，怎样构建一个预期收益率为20%的投资组合，该组合的假定市场上有3类人，I、ⅡI、Ⅲ，和3类资产X、Y、Z，其β与标准差?解：设投资组合的预期收益率为20%，则有：E(Rp)=0.2=0.07+βp(0.15-0.07)即：βp=1.5设投资组合的标准差为σp，则有：σp=√[σI2wI2+σII2wII2+σIII2wIII2+2σIwIσIIwII+2σIwIσIIIwIII+2σIIwIIσIIIwIII]其中，wi为类别i的权重，σi为类别i的标准差，βi为类别i的β值。由于要构建的投资组合的β值为1.5，则有：1.5=wIXβX+wIYβY+wIZβZ由于要构建的投资组合的标准差为σp，则有：σp=√[wI2σI2+wII2σII2+wIII2σIII2+2wIσIwIIσII+2wIσIwIIIσIII+2wIIσIIwIIIσIII]解上述两个方程组，可以得到投资组合的权重，即wi。
很高兴为您效劳呢！据我了解，4.假定CAPM适用，市场组合的预期收益为15%，其收益的标准差为30%，无风险收益率为7%，怎样构建一个预期收益率为20%的投资组合，该组合的假定市场上有3类人，I、ⅡI、Ⅲ，和3类资产X、Y、Z，其β与标准差?解：设投资组合的预期收益率为20%，则有：E(Rp)=0.2=0.07+βp(0.15-0.07)即：βp=1.5设投资组合的标准差为σp，则有：σp=√[σI2wI2+σII2wII2+σIII2wIII2+2σIwIσIIwII+2σIwIσIIIwIII+2σIIwIIσIIIwIII]其中，wi为类别i的权重，σi为类别i的标准差，βi为类别i的β值。由于要构建的投资组合的β值为1.5，则有：1.5=wIXβX+wIYβY+wIZβZ由于要构建的投资组合的标准差为σp，则有：σp=√[wI2σI2+wII2σII2+wIII2σIII2+2wIσIwIIσII+2wIσIwIIIσIII+2wIIσIIwIIIσIII]解上述两个方程组，可以得到投资组合的权重，即wi。
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解，6.如果Harry Potter以无风险利率8%借了10万元，又添入自己的10万元，投资了市场组合，而该组合收益的标准差为16%，那么Harry Potter 投资收益的标准差?根据投资组合的标准差公式，投资组合的标准差等于市场组合标准差乘以投资比例。投资比例为50%（10万元借款加上10万元自己的资金），所以Harry Potter的投资收益标准差为：16% × 50% = 8%
很高兴为您效劳呢！据我了解，6.如果Harry Potter以无风险利率8%借了10万元，又添入自己的10万元，投资了市场组合，而该组合收益的标准差为16%，那么Harry Potter 投资收益的标准差?根据投资组合的标准差公式，投资组合的标准差等于市场组合标准差乘以投资比例。投资比例为50%（10万元借款加上10万元自己的资金），所以Harry Potter的投资收益标准差为：16% × 50% = 8%
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解，1.若每只股票年受益率的标准差为78%，它们相互之间的协方差均为0.4，那么一个由所有这些股票所构成的、充分分散投资的且各股票权重相同的组合的收益标准差？（假定1/N=0）根据投资组合方差的公式：σ² = ∑∑(wiwjσiσjρij)其中，wi和wj分别为股票i和股票j的权重；σi和σj分别为股票i和股票j的年受益率的标准差；ρij为股票i和股票j的协方差。因为各股票权重相同，所以wi=wj=1/N，其中N为股票的总数。代入数据，得到：σ² = (1/N)² ∑∑(σiσjρij) = (1/N)² [(σ1² + 2×0.4×0.78σ1σ2 + σ2²) + (σ2² + 2×0.4×0.78σ2σ3 + σ3²) + … + (σi² + 2×0.4×0.78σiσj + σj²) + … + (σn² + 2×0.4×0.78σnσ1 + σ1²)]化简上式，得到：σ² = (1/N)² [nσi² + 2×0.4×0.78∑∑(σiσj) + nσj²]因为各股票权重相同，所以σi=σj=σ，代入上式，得到：σ² = (1/N)² [nσ² + 2×0.4×0.78n(n-1)σ² + nσ²] = (1/N)² [n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)σ²]化简上式，得到：σ = [(1/N)² n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ因为各股票权重相同，所以N=n，代入上式，得到：σ = [(1/n)² n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ = [(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ因为假定n趋近于无穷，所以σ趋近于：σ = [(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ = [(1+2×0.4×0.78×n+1)]½ σ = [(1+1.248n)]½ σ因为1/N=0，所以当n趋近于无穷时，σ趋近于：σ = [(1+1.248n)]½ σ ≈ (1.248n)½σ因此，当n趋近于无穷时，一个由所有这些股票所构成的、充分分散投资的且各股票权重相同的组合的收益标准差为(1.248n)½σ，即78%×(1.248n)½ = 86.50%。
很高兴为您效劳呢！据我了解，1.若每只股票年受益率的标准差为78%，它们相互之间的协方差均为0.4，那么一个由所有这些股票所构成的、充分分散投资的且各股票权重相同的组合的收益标准差？（假定1/N=0）根据投资组合方差的公式：σ² = ∑∑(wiwjσiσjρij)其中，wi和wj分别为股票i和股票j的权重；σi和σj分别为股票i和股票j的年受益率的标准差；ρij为股票i和股票j的协方差。因为各股票权重相同，所以wi=wj=1/N，其中N为股票的总数。代入数据，得到：σ² = (1/N)² ∑∑(σiσjρij) = (1/N)² [(σ1² + 2×0.4×0.78σ1σ2 + σ2²) + (σ2² + 2×0.4×0.78σ2σ3 + σ3²) + … + (σi² + 2×0.4×0.78σiσj + σj²) + … + (σn² + 2×0.4×0.78σnσ1 + σ1²)]化简上式，得到：σ² = (1/N)² [nσi² + 2×0.4×0.78∑∑(σiσj) + nσj²]因为各股票权重相同，所以σi=σj=σ，代入上式，得到：σ² = (1/N)² [nσ² + 2×0.4×0.78n(n-1)σ² + nσ²] = (1/N)² [n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)σ²]化简上式，得到：σ = [(1/N)² n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ因为各股票权重相同，所以N=n，代入上式，得到：σ = [(1/n)² n(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ = [(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ因为假定n趋近于无穷，所以σ趋近于：σ = [(1+2×0.4×0.78(n-1)+1)]½ σ = [(1+2×0.4×0.78×n+1)]½ σ = [(1+1.248n)]½ σ因为1/N=0，所以当n趋近于无穷时，σ趋近于：σ = [(1+1.248n)]½ σ ≈ (1.248n)½σ因此，当n趋近于无穷时，一个由所有这些股票所构成的、充分分散投资的且各股票权重相同的组合的收益标准差为(1.248n)½σ，即78%×(1.248n)½ = 86.50%。
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解，2.若无风险收益率=5%，市场组合的预期收益为15%.一个充分分散化的投资组合的B=0.8.其预期收益?根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险收益率 + β(市场组合预期收益率-无风险收益率)其中，β为投资组合的系统性风险，也称为贝塔系数。根据题目给出的数据，代入公式可得：预期收益率 = 5% + 0.8×(15%-5%) = 5% + 0.8×10% = 13%因此，这个充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
很高兴为您效劳呢！据我了解，2.若无风险收益率=5%，市场组合的预期收益为15%.一个充分分散化的投资组合的B=0.8.其预期收益?根据资本资产定价模型(CAPM)公式：预期收益率 = 无风险收益率 + β(市场组合预期收益率-无风险收益率)其中，β为投资组合的系统性风险，也称为贝塔系数。根据题目给出的数据，代入公式可得：预期收益率 = 5% + 0.8×(15%-5%) = 5% + 0.8×10% = 13%因此，这个充分分散化的投资组合的预期收益率为13%。
图中的七个题，不会就说一下
您好，亲亲！很高兴为您效劳呢！据我了解，不一致。CAPM的假设前提是投资者会投资于无风险资产和一种风险资产，而此市场投资结构中有三种资产，且投资者的投资比例不一致，不符合CAPM的假设前提。
很高兴为您效劳呢！据我了解，不一致。CAPM的假设前提是投资者会投资于无风险资产和一种风险资产，而此市场投资结构中有三种资产，且投资者的投资比例不一致，不符合CAPM的假设前提。
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