A公司估计其股票的当前贝塔值 为1.5，市场组合的期望收益率为 9%，国债年利率为3%，则 （1）无风险报酬率为「填空1]
(2）风险溢酬为 「填空2]
（3） A公司股票的期望报酬率为
「填空31
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(1) 无风险报酬率为RF=3%(2) 风险溢酬为 Market Risk Premium=M - RF=9% - 3% = 6%(3) 根据资本资产定价模型(CAPM)：E(Ri)=RF+βi*(E(RM)-RF)，其中E(Ri)表示股票的期望报酬率，βi表示股票的贝塔值，E(RM)表示市场组合的期望收益率。代入数值可得:E(Ri)=3%+1.5*(9%-3%)=「填空3」=12%。因此，A公司股票的期望报酬率为12%。
咨询记录 · 回答于2023-06-05
「填空31
A公司估计其股票的当前贝塔值
为1.5，市场组合的期望收益率为
9%，国债年利率为3%，则
（1） 无风险报酬率为「填空1]
(2）风险溢酬为 「填空2]
（3） A公司股票的期望报酬率为
A公司估计其股票的当前贝塔值
「填空31
（3） A公司股票的期望报酬率为
(2）风险溢酬为 「填空2]
（1） 无风险报酬率为「填空1]
9%，国债年利率为3%，则
为1.5，市场组合的期望收益率为
A公司估计其股票的当前贝塔值
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