X债券是半年付息的溢价债券。债券支付的票面利率为7.4％，到期收益率是6.8％，还剩13年到期。Y
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，债券价格和债券到期时间关系：1.对于平价债券而言，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值一直保持不变，始终是等于债券面值。2.对于折价债券而言，购买日债券价值小于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变大。3.对于溢价债券而言，购买日债券价值大于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变变小。
，债券价格和债券到期时间关系：1.对于平价债券而言，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值一直保持不变，始终是等于债券面值。2.对于折价债券而言，购买日债券价值小于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变大。3.对于溢价债券而言，购买日债券价值大于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变变小。
咨询记录 · 回答于2022-11-14
X债券是半年付息的溢价债券。债券支付的票面利率为7.4％，到期收益率是6.8％，还剩13年到期。Y债券是半年付息的折价债券。债券支付的票面利率为6.8％，到期收益率是7.4％，同样还有13年到期。那么两只债券的现价是多少？如果利率没有改变，那么你预计1年后这些债券的价值是多少？3年后呢?8年后呢?12年后呢?13年呢?这些计算结果说明什么?画一个图将债券价格和债券到期时间联系起来。
亲，很高兴为您解答，债券价格和债券到期时间关系：1.对于平价债券而言，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值一直保持不变，始终是等于债券面值。2.对于折价债券而言，购买日债券价值小于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变大。3.对于溢价债券而言，购买日债券价值大于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变变小。
，债券价格和债券到期时间关系：1.对于平价债券而言，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值一直保持不变，始终是等于债券面值。2.对于折价债券而言，购买日债券价值小于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变大。3.对于溢价债券而言，购买日债券价值大于面值，随着债券的剩余到期时间的越来越近，债券的价值最终变为债券面值。也就是说，债券价值逐渐变变小。
请问前面的现值和1年，3年，12，13年后的债券价值怎么算呢
【1】典型债券的债券价值计算公式：债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值。 【2】平息债券的债券价值计算公式：平息债券价值=未来各期利息的现值+面值(或售价)的现值。 【3】流通债券的债券价值计算公式： a.计算债券价值的时间当作折算时间点，把债券历年的现金流量按非整数计息期进行折现。 b.债券最近一次的付息时间当作折算时间点，先计算债券历次付息时的现金流量现值，然后将折算到现在的时间点。
债券现值计算公式：现值=∑票面金额*票面利率/（1+到期收益率）^t+票面金额/（1+到期收益率）^nt:为年份,从1到nn:期限例:某债券面值10000元，期限为3年，票面利率10%，按年付息。设该债券到期收益率为14%。现值为=1000/（1+14%）^1+1000/（1+14%）^2+1000/（1+14%）^3+10000/（1+14%）^3
溢价债券，折价债券的公式也和平价债券一样吗
嗯，是的
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