构建一个由3只股票组成的投资组合，股票A，B，C的B系数分别为08，13，1.7，三支股票在投资组合的权重分别为30%35%，35%
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
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亲，你好
！为您找寻的答案：根据资本资产定价模型（CAPM），投资组合的超额收益率可以表示为：超额收益率 = 投资组合的预期收益率 - 无风险利率 - β × (市场投资组合的期望收益率 - 无风险利率)其中，β表示投资组合的系统风险，可以通过各股票的权重和股票的β值加权平均得到。假设股票A、B、C的β值分别为1.2、0.8、1.5，则投资组合的β值为：β = 0.8/15 × 1.2 + 13/15 × 0.8 + 1.7/15 × 1.5 = 0.928假设无风险利率为3%，则投资组合的预期收益率为：投资组合的预期收益率 = 0.3 × 0.8 + 0.35 × 13 + 0.35 × 1.7 = 6.085%
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咨询记录 · 回答于2023-05-12
市场投资组合的期望超额收益率为6%，求该投资组合的超额收益率。
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构建一个由3只股票组成的投资组合，股票A，B，C的B系数分别为08，13，1.7，三支股票在投资组合的权重分别为30%35%，35%
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股票A期望收益为13%，B系数为12，股票B期望收益为6%，B系数为0.9，市场期望收益率为8%，无风险利率为4% a计算并解释哪只股票值得买进b.画出证券市场线，并标记两支股票的风险-收益点
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