Question

计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差

Answer 1

问：计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差

答：您好。很高兴为您解答。亲，第一问：0.4✖️0.05+0.6*0.08=百分之6.8。所以收益率是百分之6.8

答：第二问：（0.03➕0.06）✖️0.5=0.045

答：就是百分之4.5方差

问：小李在研究某上市公司A公司的股利政策和市场现。他搜集了以下信息:该公司已经处于稳定发展阶段,几年来表现了稳定的股利增长政策,股利增长的速度为5%。A公司刚刚发放了每股1.5元的股利。经过计算,该公司的β值为1.48,预期市场收益率为8%,无收益率为4%,该公司现在的股票价格为16元。

问：该公司股票的合理价格是多少?

问：姐姐可以帮我看看这个嘛？

答：稍等

答：这道题答案是16.5元