两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为1
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亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
咨询记录 · 回答于2022-10-02
两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为10％和20％，则最小方差投资组合的预期收益率是多少
有结果了吗？
你是自己也不会吗？
亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
亲亲这边每个方向都不一样哈
我要过程呀
得了，你就是自己也不会做
哎，就这样吧
亲亲您好您这边需要把w1σ1和w2σ2代入进去哦，完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σp=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，要先计算这个哦亲亲
实在是抱歉啦亲亲，这边擅长的方向不太一样哈亲，已经尽力在帮助您了
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