ARMA模型条件期望预测模型
1个回答
关注
![]()
展开全部
你好，ARMA模型是AR和MA模型的线性组合，特别的，当q=0，它是一个AR(p)模型，如果p=0，它是一个MA(q)模型。 平稳条件下的三类模型的自相关系数ACF和偏自相关系数PACF特性如下：
咨询记录 · 回答于2022-03-20
ARMA模型条件期望预测模型
你好，ARMA模型是AR和MA模型的线性组合，特别的，当q=0，它是一个AR(p)模型，如果p=0，它是一个MA(q)模型。 平稳条件下的三类模型的自相关系数ACF和偏自相关系数PACF特性如下：
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是？