Question

欧式和美式看涨期权下限计算？

Answer 1

问：欧式和美式看涨期权下限计算？

答：欧式看涨期权的下限是执行价格 X 减去每股股票的当前价值 S，即 S - X。美式看涨期权的下限是执行价格 X，因为美式期权的最大收益出现在期权到期时刻，即股票价格达到最大时。

问：麻烦帮我解答一下这道题

答：8.A call with a strike price of40 元is available on a stock market for5 元for trading。The call expires in one year and the risk-firee rate of return is10%。The bound his call’s value。（1）if the call is American style.答：如果是美国式的，则该股票的价格为40元，而且一年后的回报率为10%。因此，该股票的价值为40元。（2）if the call is S3-style.答：如果是欧洲式的，则该股票的价格为40元，而且一年后的回报率为20%。因此，该股票的价值为40元。

问：那可以再帮忙看一下这题吗

答：同学 老师这边 的图片很小 能不能以文字的方式发来

问：好的