Question

eviews想要建一个两个变量的var模型，单位根检验都是一阶单整，但E-G检验时，p值都很大一个0.6,一个0.8，然后ols回归分析发现自变量的p值也有0.2，像这种情况接下来该怎么做

Answer 1

问：eviews想要建一个两个变量的var模型，单位孙谨根检验都是一阶单整，但空凯搭E-G检验时，p值都很大一个0.6,一个0.8，斗拿然后ols回归分析发现自变量的p值也有0.2，像这种情况接下来该怎么做

答：您好，亲。这边根据您提供的问题，eviews想要建一个两个变量的var模型，单位根检验都是一阶单整，但E-G检验时，p值都很大一个0.6,一个0.8，然后ols回归分析发现自变量的运旅p值也有0.2，像这种情况接下埋悄乎来该怎么做为您查询到以下：首先弯悉，你需要检查你的数据是否符合正态分布，如果是，你可以考虑使用残差分析，检查你的模型是否满足残差的正态分布。如果不是，你可以考虑使用其他的模型，比如logistic回归，或者改变你的变量，比如使用变量的对数或者平方根。如果你的变量和模型都满足要求，你可以考虑使用另一个检验，比如AIC或BIC，来比较模型的优劣。

答：亲亲可以参考一下

答：1. 可以考虑引入其他有关联性的变量来提高模型的解释力。可以通过经济理论或者实证研究来确定可能的相关变量。2. 如果数据量充足，可以采用交叉验证方法来筛选变量。将数据集分成训练集和测试集，利用训练集训练模型，然后在测试集上进行验证，通过比较不同模型的预测效果，筛选出最佳的变量组合。3. 对于VAR模型，可以考虑采用向前选择法配做或向后淘汰法等方法来筛选变量。向前选择法是从一个空模型开始，逐步引入变量，直到达到一定的标准（如AIC、BIC等）为止；向后淘汰法则是从一个包含所有可能变量的完整模型开始，逐步剔除不显著的变量，直到达到一定标准为止。4. 另外，如果自变量的p值较大，也可以考虑对数据进行预处理，如去除异常值、平滑处理等，以提高模型的稳定性和准确性。总之，建议在进裤陆行VAR模型时，充分考虑变量的合胡卖顷理性和相关性，同时采用多种方法来筛选变量，以得到最优的模型。

答：都可以参考一下亲亲

问：我的两个变量分别是，cpi指数和债券收益率，要是可以再加入变量的话，有哪些可以加呢？

答：如果两个变量的E-G检验的p值都很大，说明存在共线性或其他问题，需要进一步检查模型的合理性。可以考友困虑进行模型诊断，检查模型是否存在异方差性、自相关等问题。如果自变量的p值也较高衫芦，说明模型拟合程度较低，可以考虑引入其他变量或者进行变量筛选。关于变量选择，可以先考虑与因变量有关系的变量，比好塌念如经济增长率、货币供应量等等。另外，建议对数据进行平稳化处理，比如差分或者对数化处理，以提高模型的拟合程度和准确性。

答：参考一下亲亲~

问：我取的数据都是百分数，对数化处理是否会好一些？这样处理后建模思路又是怎样的

答：对数化处理可源迹以使数据更加符合正态分布，同时也可以减小变量之间的比例影响。建银首议您在对数化处理后再进行数据分析和建模。总体建模思路为：先进行单位根检验和Granger因果检验，确定模型形式。然后加入其他相关变量，进行OLS回锋裂数归分析，评估模型的拟合程度和变量的显著性。最后进行模型检验和预测。

问：好的谢谢

问：对了，做模型的时候数据里的百分号我没有加进去，这个对结果有影响吗？如果要加的话要怎么处理比较方便？

答：关于数据中的百分号，搜逗如果你没有将其转换为小数，那么可能会影响模型的结果。你可以通过在Eviews中使用乎唯“Proc/Convert”命令将百分号转换为小数，或者在导入数据时选择正确的格式选项世顷卖。

问：好的，谢谢姐姐

问：加上小数点后发现一个变量平稳，但是另一个为一阶单整，现在还要取对数吗

答：我整理一下 您等一下

答：如果你的变量都是一阶单整的，那么可以建立一个VAR模型。E-G检验的p值很大，表明你的数据没有受到共整合的影响，可以使用OLS回归分析。而自变量的p值比较高，说明它们可能不太显著，需要进一步检验是否需要剔除不显著的变量。至于是否要取对数，这取决于你的数据。如果你的数据有明显的非线性趋势山辩，则可以考虑取对数来线性化数据。另外，如果你的数据的方差与均值成比例变化，也可以考虑取对数来消除方培悔差的影响。如配唯正果你的数据没有非线性趋势或方差问题，就不需要取对数了。

答：参考一下亲亲