Question

拟合arma模型后怎样进行白噪声检验

Answer 1

问：拟合arma模型后怎样进行白噪声检验

答：您好，进行白噪声检验可以通过观察模型残差是否呈现随机性来实现。具体的方法如下： 1. 绘制模型残差的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）图。如果残差序列是白噪声，那么它们在所有滞后值处都应该接近于0。 2. 进行LB统计检验。在LB统计检验中，我们首先计算模型残差的平方值，然后计算出它们的自相关系数。最后，我们将这些自相关系数平方并除以样本大小。如果这个值小于临界值，那么我们可以认为模型残差是白噪声。 3. 进行Jarque-Bera检验。这个检验会检查模型残差是否符合正态分布。如果符合正态分布，那么我们可以认为模型残差是白噪声。 需要注意的是，如果模型残差不是白噪声，那么我们需要重新调整模型，直到残差序列呈现出白噪声的特性。