甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，
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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，如下：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%。根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），贝塔值为1.5。我们可以使用CAPM计算出B证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率可以根据市场情况取一个合适的值，为5%。必要收益率 = 0.05 + 1.5 × 0.1 = 0.05 + 0.15 = 0.20 = 20%B证券的必要收益率为20%。甲公司持有的A证券的必要收益率为21%，B证券的必要收益率为20%。
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，如下：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%。根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），贝塔值为1.5。我们可以使用CAPM计算出B证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率可以根据市场情况取一个合适的值，为5%。必要收益率 = 0.05 + 1.5 × 0.1 = 0.05 + 0.15 = 0.20 = 20%B证券的必要收益率为20%。甲公司持有的A证券的必要收益率为21%，B证券的必要收益率为20%。
咨询记录 · 回答于2023-08-11
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，
你好朋友甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，如下：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%。根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），贝塔值为1.5。我们可以使用CAPM计算出B证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率可以根据市场情况取一个合适的值，为5%。必要收益率 = 0.05 + 1.5 × 0.1 = 0.05 + 0.15 = 0.20 = 20%B证券的必要收益率为20%。甲公司持有的A证券的必要收益率为21%，B证券的必要收益率为20%。
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，如下：甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%。根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），贝塔值为1.5。我们可以使用CAPM计算出B证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率可以根据市场情况取一个合适的值，为5%。必要收益率 = 0.05 + 1.5 × 0.1 = 0.05 + 0.15 = 0.20 = 20%B证券的必要收益率为20%。甲公司持有的A证券的必要收益率为21%，B证券的必要收益率为20%。
我是讲无风险收益率5％的计算过程？
你好亲B证劵的收益率是多少
B证劵的收益率是多少
你好亲无风险收益率5％的计算过程如下：根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），我们可以使用CAPM计算出A证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率为5%。必要收益率 = 0.05 + 贝塔值 × 0.1
无风险收益率5％的计算过程如下：根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），证券的必要收益率由市场风险溢价和该证券的贝塔值决定。贝塔值衡量了该证券相对于整个市场的风险敏感程度。市场风险溢价为10%（即市场预期收益率减去无风险利率），我们可以使用CAPM计算出A证券的必要收益率。必要收益率 = 无风险利率 + 贝塔值 × 市场风险溢价无风险利率为5%。必要收益率 = 0.05 + 贝塔值 × 0.1
扩展补充：根据题目中的信息，A证券的必要收益率为21%。将这个值代入上述公式，可以得到：0.21 = 0.05 + 贝塔值 × 0.1通过计算，可以得到贝塔值为1.6。A证券的贝塔值为1.6，必要收益率为21%。对于投资组合的必要收益率的计算，可以使用加权平均法。假设A证券的投资比例为x，B证券的投资比例为1-x。投资组合的必要收益率 = x × A证券的必要收益率 + (1-x) × B证券的必要收益率将A证券的必要收益率为21%，无风险利率为5%，B证券的必要收益率为待计算值代入上述公式，可以得到：必要收益率 = x × 0.21 + (1-x) × 待计算值
根据题目中的信息，A证券的必要收益率为21%。将这个值代入上述公式，可以得到：0.21 = 0.05 + 贝塔值 × 0.1通过计算，可以得到贝塔值为1.6。A证券的贝塔值为1.6，必要收益率为21%。对于投资组合的必要收益率的计算，可以使用加权平均法。假设A证券的投资比例为x，B证券的投资比例为1-x。投资组合的必要收益率 = x × A证券的必要收益率 + (1-x) × B证券的必要收益率将A证券的必要收益率为21%，无风险利率为5%，B证券的必要收益率为待计算值代入上述公式，可以得到：必要收益率 = x × 0.21 + (1-x) × 待计算值
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