考虑以下资产 A 和B的期望收益率和标准差，构造投资组合P，30%投资于 A，70%投资于 B，那么投资组合 『 的期望收益和标准差是多少，^和B的相关系数是多少？(15）
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亲亲您好！
很高兴为您解答：首先，计算资产A和B的期望收益率和标准差。对于资产A：期望收益率 = 0.25 x 9 + 0.5 x 10 + 0.25 x 13 = 10标准差 = √[(0.25 x (9-10)² + 0.5 x (10-10)² + 0.25 x (13-10)²)] = 1.247对于资产B：期望收益率 = 0.25 x 16 + 0.5 x 12 + 0.25 x 8 = 12标准差 = √[(0.25 x (16-12)² + 0.5 x (12-12)² + 0.25 x (8-12)²)] = 3.162接下来，计算投资组合P的期望收益和标准差。投资组合P的期望收益率 = 0.3 x 10 + 0.7 x 12 = 11.6投资组合P的标准差 = √[(0.3² x 1.247² + 0.7² x 3.162² + 2 x 0.3 x 0.7 x 1.247 x 3.162 x ρ)]其中，ρ为A和B的相关系数。为了求解ρ，需要先计算A和B之间的协方差。协方差 = 0.25 x (9-10) x (16-12) + 0.5 x (10-10) x (12-12) + 0.25 x (13-10) x (8-12) = -2相关系数 = 协方差 / (标准差A x 标准差B) = -2 / (1.247 x 3.162) = -0.503将ρ代入公式得到：投资组合P的标准差 = √[(0.3² x 1.247² + 0.7² x 3.162² + 2 x 0.3 x 0.7 x 1.247 x 3.162 x (-0.503))] = 2.269因此，投资组合P的期望收益为11.6%，标准差为2.269%。A和B之间的相关系数为-0.503。
很高兴为您解答：首先，计算资产A和B的期望收益率和标准差。对于资产A：期望收益率 = 0.25 x 9 + 0.5 x 10 + 0.25 x 13 = 10标准差 = √[(0.25 x (9-10)² + 0.5 x (10-10)² + 0.25 x (13-10)²)] = 1.247对于资产B：期望收益率 = 0.25 x 16 + 0.5 x 12 + 0.25 x 8 = 12标准差 = √[(0.25 x (16-12)² + 0.5 x (12-12)² + 0.25 x (8-12)²)] = 3.162接下来，计算投资组合P的期望收益和标准差。投资组合P的期望收益率 = 0.3 x 10 + 0.7 x 12 = 11.6投资组合P的标准差 = √[(0.3² x 1.247² + 0.7² x 3.162² + 2 x 0.3 x 0.7 x 1.247 x 3.162 x ρ)]其中，ρ为A和B的相关系数。为了求解ρ，需要先计算A和B之间的协方差。协方差 = 0.25 x (9-10) x (16-12) + 0.5 x (10-10) x (12-12) + 0.25 x (13-10) x (8-12) = -2相关系数 = 协方差 / (标准差A x 标准差B) = -2 / (1.247 x 3.162) = -0.503将ρ代入公式得到：投资组合P的标准差 = √[(0.3² x 1.247² + 0.7² x 3.162² + 2 x 0.3 x 0.7 x 1.247 x 3.162 x (-0.503))] = 2.269因此，投资组合P的期望收益为11.6%，标准差为2.269%。A和B之间的相关系数为-0.503。
咨询记录 · 回答于2023-04-14
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考虑以下资产 A 和B的期望收益率和标准差，构造投资组合P，30%投资于 A，70%投资于 B，那么投资组合 『 的期望收益和标准差是多少，^和B的相关系数是多少？(15）
这是原题过程要完整
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一个年龄65 岁的老人，如果买一份 11000 元的保险（一次性交费），在余生中，保险公司每年末支付给老人1000元，r=6%，假定老人可以活到 80岁，问是否应当买保险？再问，活到多少岁时会考虑买这个保险？
要详细计算过程
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请面因说明，在没有不确定性时，存在借贷市场时，比不存在借贷市场时，你的境况会变得更好？
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请画图说明，在没有不确定性时，存在借贷市场时，比不存在借贷市场时，你的境况会变得更好？
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考虑以下资产 A 和B的期望收益率和标准差，构造投资组合P，30%投资于 A，70%投资于 B，那么投资组合 『 的期望收益和标准差是多少，^和B的相关系数是多少？(15）
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