2017年4月，巴黎外汇市场，EUR1=USD1.1856 ,3月期美元升水50点，9月期美 元贴水25点，则3月期和9月期美元远期汇率分别是多少?
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2017年4月，巴黎外汇市场，EUR1=USD1.1856， 3月期美元升水50点，9月期美元贴水25点，则3月期和9月期美元远期汇率计算过程如下：
根据题目中提供的信息，我们可得：EUR1=USD1.1856（即欧元兑美元汇率为1:1.1856）3月期美元升水50点，意味着3月期美元的利率高于无风险利率，假设无风险利率为0，则3月期美元的年化利率为50/10000=0.005。9月期美元贴水25点，意味着9月期美元的利率低于无风险利率，同样假设无风险利率为0，则9月期美元的年化利率为-25/10000=-0.0025（注意，这里用负数表示贴水情况）。
根据远期利率平价定理，有：F/S=(1+r1)^T/(1+r2)^T其中，F/S为远期汇率，r1和r2分别为两种货币在远期协议到期日的利率，T为远期协议的到期时间（单位为年）。
对于3月期美元，其到期时间为0.25年，利率为0.005。因此，有：
F1/USD=(1+0.005)^0.25/(1+0)^0.25≈1.0012
咨询记录 · 回答于2023-10-31
2017年4月，巴黎外汇市场，EUR1=USD1.1856 ,3月期美元升水50点，9月期美 元贴水25点，则3月期和9月期美元远期汇率分别是多少?
2017年4月，巴黎外汇市场，EUR1=USD1.1856。3月期美元升水50点，9月期美元贴水25点。根据这些信息，我们可以计算出3月期和9月期美元远期汇率分别是1.0012和0.9956，均以美元兑换欧元的方式表示。
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2017年4月，巴黎外汇市场，EUR1=USD1.1856， 3月期美元升水50点，9月期美元贴水25点，则3月期和9月期美元远期汇率计算过程如下：
根据题目中提供的信息，我们可得：EUR1=USD1.1856（即欧元兑美元汇率为1:1.1856）
3月期美元升水50点，意味着3月期美元的利率高于无风险利率，假设无风险利率为0，则3月期美元的年化利率为50/10000=0.005。
9月期美元贴水25点，意味着9月期美元的利率低于无风险利率，同样假设无风险利率为0，则9月期美元的年化利率为-25/10000=-0.0025（注意，这里用负数表示贴水情况）。
根据远期利率平价定理，有：F/S=(1+r1)^T/(1+r2)^T
其中，F/S为远期汇率，r1和r2分别为两种货币在远期协议到期日的利率，T为远期协议的到期时间（单位为年）。
对于3月期美元，其到期时间为0.25年，利率为0.005。因此，有：F1/USD=(1+0.005)^0.25/(1+0)^0.25≈1.0012
对于9月期美元，其到期时间为0.75年，利率为-0.0025。因此，有：
F2/USD = (1-0.0025)^0.75 / (1+0)^0.75 ≈ 0.9956
因此，3月期美元远期汇率约为1.0012，9月期美元远期汇率约为0.9956，均以美元兑换欧元的方式表示。
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