var的经济学公式
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您好亲
，var的经济学公式如下：用公式表示为: P(ΔPΔt≤VaR)=a 相关资料：VaR的定义VaR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的表示公式用公式表示为： P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平
，var的经济学公式如下：用公式表示为: P(ΔPΔt≤VaR)=a 相关资料：VaR的定义VaR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的表示公式用公式表示为： P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平
咨询记录 · 回答于2022-10-26
var的经济学公式
老师，我需要证明这个公式
老师写黑板上的，所以有一点不清晰，手机上打不出公式来
您好亲，var的经济学公式如下：用公式表示为: P(ΔPΔt≤VaR)=a 相关资料：VaR的定义VaR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的表示公式用公式表示为： P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平
，var的经济学公式如下：用公式表示为: P(ΔPΔt≤VaR)=a 相关资料：VaR的定义VaR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的表示公式用公式表示为： P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平
不是的，老师，我提问的是截屏的内容
show:Var(B)=0-2(x-1x)-1+02DD-1vae(Bovs)+0-2DD-1>Var(Bovs)
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本回答由迈杰提供