Question

期望收益率和均方差的联系是什么

Answer 1

问：期望收益率和均方差的联系是什么

答：期望收益率与均方差 期望收益率和均方差是投资组合理论中非常重要的两个概念，它们之间有着密切的联系。投资组合的期望收益率是指投资组合中各项资产预期收益率的加权平均值，其中每个资产的权重等于其在投资组合中所占比重。期望收益率衡量的是投资组合的平均表现。 均方差是衡量资产收益波动性的指标，它是各项资产收益率与其期望收益率的差的平方的加权平均值，其中每个资产的权重等于其在投资组合中所占比重。均方差反映了投资组合收益率的不确定性。 投资组合理论中的有效前沿表示了在给定风险水平下能够达到的最高期望收益率。有效前沿上的点是通过优化投资组合权重来实现的，使得投资组合的均方差最小化，即给定风险水平下获得最大期望收益率。 因此，期望收益率和均方差的联系在于，它们是投资组合优化的两个关键因素。在投资组合理论中，投资者旨在通过在期望收益率和均方差之间找到平衡，最大化其投资组合的效率和回报。

问：我还是有些不太明白，回答能否再详细些？

答：多看几遍，你一定能搞定。