证券组合价值为2000万元 证券组合贝塔值为2 沪深300指数为5000点 市场无风险利率为2%对证券组合进行套期保值 应如何操作？1.投资者不想遭受任何损失2.投资者能够承担最大损失为200万
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通过相关股票进行套保的效果依赖于 两只股票的相关性，倘若相关性较低，两只股票价格走势发生背离会导致套期保值失效，故在实际操作中应选择相关系数高的股票。
以下意见仅供参考 、股票组合套 期保值
由于融资融券试点初期标的证券范围较小，当需要进行套期保值的资产 并非个股而是某个股票组合时，有可能出现组合中部分甚至全部股票均不在融券标的证券范围的问题。对于这种情形，应当计算组合的beta值，再找出一个beta值较为稳定的融券标的证券或者证券 组合，根据beta值 比例，通过卖空选择出的股票或股票组合实现套期保值。
咨询记录 · 回答于2021-11-24
证券组合价值为2000万元 证券组合贝塔值为2 沪深300指数为5000点 市场无风险利率为2% 对证券组合进行套期保值 应如何操作？1.投资者不想遭受任何损失2.投资者能够承担最大损失为200万
通过相关股票进行套保的效果依赖于 两只股票的相关性，倘若相关性较低，两只股票价格走势发生背离会导致套期保值失效，故在实际操作中应选择相关系数高的股票。以下意见仅供参考 、股票组合套 期保值由于融资融券试点初期标的证券范围较小，当需要进行套期保值的资产 并非个股而是某个股票组合时，有可能出现组合中部分甚至全部股票均不在融券标的证券范围的问题。对于这种情形，应当计算组合的beta值，再找出一个beta值较为稳定的融券标的证券或者证券 组合，根据beta值 比例，通过卖空选择出的股票或股票组合实现套期保值。
怎么计算阿
仅供参考，不能确定保值，股市有风险，投资需谨慎
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