Question

统计:时间序列的平稳性ADF检验和随机性LB检验的目的难道不都是为验证不同时期变量是否可预测？有何区别

时间序列的平稳性ADF检验和随机性LB检验的本质区别和之间分关系是什么？是不是在实际应用中先要利用LB检验判断时间序列是否存在自相关性，再用ADF判断是否平稳；只有先自相关，再符合平稳才有必要做时间序列的预测拟合吗？

Answer 1

这个输出结果应该这样看：
从上往下 分为2个部分 最上面的部分是ADF检验的结论部分，看的时候看prob这列的值
，这个越小就表明越不可能存在单位根，小的标准就看你选择置信水平，比如你选择5%，那么小于5%就得到不存在单位更的结论。关键在于你对置信水平的选择。通常有10%，5%，1%几种。

下面部分是对ADF回归的详细结果，ADF检验的本质就是构造了一个特殊的回归方程，而下面的结果给出了估计中各个参数的取值。