看跌期权的价格怎么计算？
看跌期权价格计算方式：
看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
拓展资料：
1.如果未来基础资产的市场价格下跌至低于期权约定的价格（执行价格），看跌期权的买方就可以以执行价格（高于当时市场价格的价格）卖出基础资产而获利，所以叫做看跌期权。如果未来基础资产的市场价格上涨超过该期权约定的价格，期权的买方就可以放弃权利。按期权履约的方式可以分欧式期权与美式期权。欧式期权必须持有至到期，是不能提前执行的。美式期权可以看做附有提前执行权利的欧式期权，即可以在到期日前的任一交易日行权。
2.期权价值影响因素
a、标的资产市场价格。在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。
b、执行价格。在其他条件一定的情形下，看涨期权的执行价格越高，期权的价值越小;看跌期权的执行价格越高，期权的价值越大。
c、到期期限。对于美式期权而言，无论是看跌期权还是看涨期权，在其他条件一定的情形下，到期时间越长，期权的到期日价值就越高。
3.看跌期权给予投资者在某一特定日期或在此日期之前以特定的执行价格出售某种资产的权利。例如，一份执行价格为85美元的EXXON股票10月份到期看跌期权给予其所有者在10月份期满或到期之前以85美元的价格出售EXXON股票的权利，甚至就算当时该股票的市场价格低于85美元。
当资产价值下跌的时候，看跌期权的利润才会增长。只有当其持有者确定资产当前价格比执行价格低时，看跌期权才会被执行。
看跌期权的到期日价值计算公式：多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）；空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）。
看跌期权又称 “认沽期权”，“卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向“卖出期权”的卖出者卖出某种有价证券。
看跌期权的价格是金融市场中一个重要的计算问题。期权是一种金融衍生品，它给予持有人在未来某个时间点购买或卖出某种资产的权利，而不是义务。而看跌期权则是一种在未来某个时间点以特定价格卖出资产的权利。因此，看跌期权的价格计算就涉及到了多个因素的考虑。
看跌期权价格计算
看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
看跌期权价格-标的资产价格
首先，看跌期权的价格计算需要考虑到标的资产的价格。标的资产是指期权所关联的实际资产，通常是股票、商品、外汇等。如果标的资产的价格很高，那么看跌期权的价格就会相应地降低。因为看跌期权的价值在于在标的资产价格下跌时可以以较高价格卖出，所以当标的资产价格越高，看跌期权的价值就越低。
看跌期权价格-行权价格
其次，看跌期权的价格计算还需要考虑到期权的行权价格。行权价格是指期权持有人在未来某个时间点可以以该价格购买或卖出标的资产的价格。当行权价格低于标的资产价格时，看跌期权的价值就会增加。因为这意味着期权持有人可以以较低的价格卖出标的资产，从而获得更高的利润。因此，行权价格越低，看跌期权的价值就越高。
看跌期权价格-到期时间
此外，看跌期权的价格计算还需要考虑到期权的到期时间。到期时间是指期权的有效期限，也是期权持有人行使期权权利的最后期限。当到期时间越长，看跌期权的价值就越高。因为在更长的时间内，标的资产价格可能会出现更多的下跌机会，从而增加了看跌期权的价值。
看跌期权价格-市场波动性
最后，看跌期权的价格计算还需要考虑到市场的波动性。市场波动性是指标的资产价格的波动程度，也是期权价格的重要影响因素之一。当市场波动性较高时，看跌期权的价值就会增加。因为在波动性较高的市场中，标的资产价格可能更容易下跌，从而增加了看跌期权的价值。
总结
综上所述，看跌期权的价格计算涉及到标的资产价格、行权价格、到期时间和市场波动性等多个因素的综合考虑。在实际计算中，可以使用期权定价模型，例如布莱克-斯科尔斯期权定价模型，来计算看跌期权的价格。这些模型基于各种假设和数学公式，通过计算得出期权的理论价格。然而，需要注意的是，实际市场中的期权价格可能受到供需关系、市场情绪和其他因素的影响，因此实际交易中的期权价格可能会与理论计算的价格有所不同。
